제가 오늘 2.7% IRS Pay 포지션으로 들어갔는데내일 금리가 0.1%가 올라서 2.8%로 올라서 반대매매를 하면 0.1% 이익을 보는데요.
이익을 구하려면 10bps * duration * notional 이맞나요?
제가 좀 이해가 부족해서 답변해 주시면 감사하겠습니다.
IRS 시가평가 방법
감추어왔던 2013.11.29 댓글 4
감추어왔던 2013.11.29 댓글 4
제가 오늘 2.7% IRS Pay 포지션으로 들어갔는데내일 금리가 0.1%가 올라서 2.8%로 올라서 반대매매를 하면 0.1% 이익을 보는데요.
이익을 구하려면 10bps * duration * notional 이맞나요?
제가 좀 이해가 부족해서 답변해 주시면 감사하겠습니다.
환찬
네, 맞습니다. 하루 차이가 나면 위의 계산 방법도 틀립니다. 변동금리 확정 날짜가 바뀌게 됨으로 변동 금리쪽 현금흐름이 달라져 IRS 변동부 현금흐름이 서로 상쇄가 안되거든요. 가정은 지급일과 금리 확정일 모두 같다는 것입니다.
우미
근데 하루후에들어간거니 페이가 계속하루차이나는것에대한 오버나잇금리 고려안해도 되나요?
너의길
오 감사합니다!!!!
애기
IRS는 딱히 Duration이라는 표현은 안 쓰긴하는데. 비슷합니다.
부연 설명하자면, 국내 IRS가 3개월이니까 3개월 마다 지급한다는 가정하에.
( 10bps * Notional * 90/365 * 해당 지급일 할인계수 )를 남은 지급 횟수 만큼 합치면 됩니다.